29 июня компания «ПрограмБанк» провела вебинар «Аналитика в банке — война Алой и Белой розы, и ALM как способ достижения мира». Вебинар был организован компанией «ПрограмБанк» и Кириллом Сливчиковым, экспертом в области построения управленческой отчетности и управления рисками.

Основной темой мероприятия стало построение единой системы управления, которая объединяет два подхода к аналитике и управлению — управленческий учет и управление рисками. При этом современная система управления должна включать как стратегическое управление по обеспечению прибыльности и контролю риска по банку в целом, так и операционное управление, которое рассматривает каждую отдельную сделку. И, наконец, система управления исходит из того, что банк живет в вероятностной постоянно изменяющейся реальности.

Докладчики рассмотрели различные подходы к прогнозированию и управленческому учету — от классической трансформации бухгалтерской отчетности для получения управленческого баланса и ОПУ до использования современных технологий машинного обучения — нейронных сетей, алгоритма случайного леса и логистической регрессии с регуляризацией.

Один из современных инструментов гармонизации подходов к управлению — это управление активами и пассивами (ALM), иначе говоря, система прогнозирования.

Специализированное решение по управлению активами и пассивами «ПрограмБанк.ALM» является частью общей системы управления «ПрограмБанк.УправлениеФинансами». Решение «ПрограмБанк.УправлениеФинансами» построено на специализированном финансовом Хранилище данных, которое объединяет всю информацию, актуальную для поддержки управленческих решений.

«ПрограмБанк.ALM» проверяет, очищает и консолидирует информацию из всех источников — первичные данные, рыночные показатели и прогнозы экспертов. Это, в частности, позволяет получить достаточные по объему, качественные и релевантные выборки и подключить алгоритмы машинного обучения. А за счет накопления исторической информации и версионности данных можно проводить дообучение нейронной сети на основе актуальной информации.

Еще одна особенность решения — «ПрограмБанк.УправлениеФинансами» включает систему документооборота. Это позволяет согласовать мнения экспертов, которые являются важным источником информации для прогнозирования.

Собранные данные проверяются, очищаются, обогащаются и дальше используются в моделях клиентского поведения и рыночных прогнозах. В результате, банк может оценить различные виды рисков (валютный, процентный, ликвидности и др.), рассчитать прогноз баланса, чистого процентного дохода и других управленческих показателей, а также построить прогнозы нормативов Банка России.

Последние мероприятия на рынке банковского ИТ показали, что банки, использующие западные BI-решения, внимательно присматриваются к российским аналогам. Можно обсуждать, является ли управленческое ПО элементом КИИ или нет, но большинству специалистов очевидно, что в долгосрочной перспективе банки будут уходить от продукции западных вендоров.

При этом серьезные игроки финансового рынка требуют от российских разработок привычного уровня качества и объема функционала. А ALM — это необходимый компонент той BI-системы, которую будут внедрять российские банки в рамках своих процессов импортозамещения.

Запись вебинара можно получить, обратившись по e-mail: marketing@programbank.ru

Справочная информация:

Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке более 33-х  лет. Компания устойчиво входит в ТОП-3 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения (IBS Sales League Table).

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — «ПрограмБанк.ФронтОфис», «ПрограмБанк.АБС» и «ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для страхового рынка — «ПрограмБанк.Страхование» и для микрофинансового рынка — «ПрограмБанк.КредитМикро».

Среди клиентов компании: НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «ЮМани», а также других, самых разных финансовых учреждений России.

Контакты:

+7(495) 651-84-84, 651-84-91  marketing@programbank.ru

Все новости